Комплексный — балловый анализ ПАММ счетов

Комплексный анализ ПАММ счетов

В предыдущих выпусках мы с вами выяснили, что каждый памм счет наиболее эффективно оценивать по совокупности нескольких показателей. В данной статье мы рассмотрим метод комплексного анализа показателей ПАММ счета, который позволяет не только оценить инвестиционную привлекательность ПАММ счета по отношению к другим счетам, но и чётко определить соотношение долей портфеля ПАММ счетов.

Суть метода довольно проста и заключается в том, что каждый  показатель счёта оценивается по 10 бальной шкале, далее все полученные баллы складываются в один интегральный показатель, по которому и сравниваются ПАММ счета. Мы оцениваем  счета по следующим показателям:

  1. Годовая доходность. 0% — 0 балов...100% и более — 10 баллов;
  2. Просадка.  100% и более — 0 баллов...10% и меньше — 10 баллов;
  3. Фактор восстановления.  1 — 1 бал...10 и более — 10 баллов;
  4. Возраст. 4 мес — 0 баллов...24 мес и более — 10 баллов;
  5. Капитал управляющего. 10 т. р. — 0 баллов...300 т. р. и более — 10 баллов;
  6. Агрессивность. 5 уровень — 0 баллов...1 уровень — 10 баллов;
  7. Максимальная загрузка. 100% и более — 0 баллов...10% и меньше — 10 баллов.

Выбор зависимостей между показателями и баллами, является индивидуальным к каждом конкретном случае и зависит от потребностей инвестора, в данном случае выбор ориентирован более на надежность ПАММ счетов и портфеля в целом. Можно к примеру сделать упор на доходности усилив влияние балла доходности, повысив планку баллов до 20 или выше.   Можно менять зависимость для каждого показателя, чтобы увеличить или уменьшить его вес в общем балле, но все таки следует придерживаться определенного баланса. Можно так же исключать или включать дополнительные показатели для оценки. Это уже дело выбора отдельного инвестора, здесь же представлена основа системы.

В данном файле приведен пример выбора управляющих и распределения суммы инвестиций в 100000 руб.  по вышеуказанной схеме. Первоначально счета отбирались в помощнике рейтинга по следующим критериям:

  • Доходность не менее 50%;
  • Создан не менее 180 дней;
  • Максимальная просадка 35%.

Показатель 1 рассчитывается по возрасту и общей доходности. Показатели  2-5 берутся непосредственно из списка рейтинга:

Показатели рейтинга

Показатель 6 берется  с закладки ПАММ счета: «Показатели»:

Показатели ПАММ счёта

Показатель 7 берется  с закладки «Доходность и загрузка»:

Доходность и загрузка депозита

После расчета всех баллов необходимо отфильтровать счета по итоговому баллу. Инвестировать будем в ПАММ счета с итоговым баллом превышающим определенное пороговое значение. Чем больше итоговый балл, тем более привлекателен ПАММ счет. Сумма вложения в каждый ПАММ определяется долей итогового балла от суммы всех итоговых баллов. После определения всех долей необходимо исключить из портфеля те счета, сумма по которым меньше минимального вложения по оферте управляющего.

В итоге из 35  счетов были отобраны для инвестирования 15 счетов. Ниже представлен график доходности сформированного портфеля за последние полгода с учетом комиссии за управление:

Доходность портфеля ПАММДоходность составила: 28,74 %, то есть  57,48 % годовых чистой прибыли. Хорошая доходность для портфеля ориентированного на надежность.

Следует отметить, что на высоко-рискованном рынке FOREX состав ПАММ портфеля не является статичным, это означает, что с течением времени определенный ПАММ счет может перестать удовлетворять нашим условиям и тогда его необходимо исключить из портфеля. Доходность любого ПАММа может резко пойти вниз, поэтому на каждый счет необходимо установить ограничение убытков с автоматическим выводом всех средств со счета при достижении определенного уровня доходности.  Так же могут появиться новые счета, которые соответствуют нашим условиям и их необходимо включать в портфель для улучшения диверсификации. Если у вас установлены ограничения убытков и SMS информирование, то достаточно мониторить изменение показателей ПАММ счетов раз в неделю. Если сработало автоматическое ограничение убытков, то необходимо искать следующих кандидатов удовлетворяющих нашим условиям, а если таких нет, то распределять оставшуюся сумму среди остальных памм счетов нашего портфеля, в соответствии с планом. Кроме того, с изменением итогового балла счетов необходимо производить перераспределение суммы инвестиций в соответствии с заново рассчитанными долями.

Комплексный подход в анализе ПАММ счетов позволяет подойти к выбору счетов более рационально и систематизирует действия самого инвестора.

Желаю прибыльных ПАММ инвестиций!

С уважением, Олег Смык

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

5 комментариев к записи “Комплексный — балловый анализ ПАММ счетов”

  1. Анализ ПАММ счетов, это важный момент при выборе счетов, особенно для новичков, таких как я.

  2. а такой анализ вручную проводится или же есть какой-то софт для проведения такого рода изучения паммов? а то вручную как-то не очень удобно.

    • Олег Смык:

      В статье приведен пример анализа с использованием EXEL, файл с настройками доступен, в принципе этого вполне достаточно для такого рода анализа.

  3. Спасибо, очень полезный материал! Я давно хотел сделать что-то подобное, так как интегральная оценка позволяет оценить ПАММ-счет со всех сторон.

    А как насчет важности того или иного показателя? Ведь доходность во многом зависит от оферты, например. А риск вообще часто учитывается в первую очередь.

    • Олег Смык:

      Для каждого инвестора важность показателей весьма индивидуальна, кому то нужда высокая доходность и соответственно высокие риски, а кому то стабильность и низкий доход, поэтому я и пишу, что степень влияния каждого бала можно подстраивать под свои нужды.

Оставить комментарий

Spam Protection by WP-SpamFree