Анализ загрузки депозита ПАММ счета

Загрузка депозита ПАММ счета

Загрузка депозита памм счета определяет то, сколько средств из общего капитала используется в торговле и рассчитывается как отношение Залога к Средствам, умноженное на 100%. Определенный процент средств используемый в торговле должен быть неотъемлемой частью Мани Менеджмента любой торговой стратегии, поскольку от него напрямую зависит рискованность торговли.

Уровень загрузки депозита

Можно определить следующие условные градации ПАММ счетов по агрессивности опираясь на пиковый(максимальный) уровень загрузки депозита:

1. 0 — 10 % — Консервативные ПАММ счета;
2. 10 — 30 % — Умеренно агрессивные ПАММ счета;
3. 30 и более — Агрессивные ПАММ счета.

Основную часть капитала(до 70%) рекомендуется вкладывать в первую группу, остальное во вторую группу, а третью группу не рекомендуется использовать или использовать с осторожностью и на небольшую сумму относительно вашего капитала.

Характер изменения загрузки депозита

Второе, на что следует обратить внимание, это на характер изменения пиковой(максимальной) загрузки депозита. По характеру изменения можно выделить три основные группы:

1. Постоянная загрузка — При постоянной пиковой загрузке депозита в торговле используется постоянный определенный процент от объема всех средств. С одной стороны это выглядит привлекательно для инвестора, поскольку загрузка депозита контролируется трейдером, с другой стороны велика вероятность того что уровень диверсификации торговой системы трейдера — низок, так как проще всего такая загрузка делается использованием всего лишь одного финансового инструмента и торговой системы.

Пример постоянной загрузки в районе 6-10%: ПАММ счет: Petrov_Ivan (USD):

Постоянная загрузка депозита ПАММ счета

2. Умеренно переменная загрузка( в пределах 10-30%)  —  Если в торговой стратегии использовании нескольких финансовых инструментов и торговых систем, сигналы об открытии и закрытии позиций, как правило, поступают в разное время и поэтому загрузка депозита может меняется неравномерно, но зато диверсификация у такой стратегии выше.

Пример умеренно переменной загрузки: ПАММ счет: MaximM (EURUSD):

Умеренно переменная загрузка депозита ПАММ счета

3. Резкое, скачкообразное изменение загрузки(более 30%)  — Как правило резкое изменение загрузки депозита связано с использованием агрессивных способов торговли и методов усреднения или переворота.

Пример резкого изменения загрузки: ПАММ счет: nolose (improved method):

Резкое изменение загрузки депозита ПАММ счета

Следует отметить, что характер изменения загрузки депозита не обязательно зависит от уровня диверсификации, количества используемых инструментов и торговых систем, можно сохранять постоянную загрузку при любых способах торгов.

Для инвестирования следует отдавать предпочтение второй группе (до 70% капитала), остальное первой, а третью не рекомендуем использовать или использовать ограниченно.

Корреляция доходности и загрузки депозита

В отдельных случаях может наблюдаться обратно пропорциональная зависимость загрузки депозита от доходности. Пример выше: ПАММ счет: nolose (improved method). Как правило такая зависимость возникает при «пересиживании» убыточной позиции или использовании метода мартингейл(усреднение или переворот) в ММ. К таким счетам необходимо относиться с осторожностью и использовать их только, если изменение доходности не сильно влияет на загрузку или загрузка четко контролируется управляющим.

С уважением, Олег Смык

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Spam Protection by WP-SpamFree